вариант 10 |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 28124 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФЭИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 6997 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: | Моделирование социально-экономических показателей субъектов Сибирского федерального округа | |
Отрывок: |
Задача 1. Построить эконометрическую модель социально-экономического показателя Сибирского федерального округа Требуется исследовать зависимость результирующего признака Y, соответствующего варианту задания, от факторных переменных Х1, Х2 и Х3: Исходными данными для моделирования являются 1. Корреляционный анализ: a. рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; b. оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции Y c Х; c. определить наиболее информативный фактор; d. определить, между какими факторами существует сильная мультиколлинеарность и выявить переменную, которую надо исключить из модели. 2. Оценить параметры линейной модели с полным перечнем факторов. Оценить влияние факторных переменных на Y по коэффициентам регрессии. 3. Оценить параметры парной линейной модели с наиболее информативным фактором. Оценить влияние факторной переменной на Y по коэффициенту регрессии 4. Провести тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова для двух построенных моделей (с полным перечнем факторов и парной с наиболее информативным фактором). 5. Исследовать качество моделей, используя среднюю относительную погрешность аппроксимации, критерий Фишера, коэффициент детерминации и t-статистики коэффициентов регрессии (уровень значимости 5%); сделать выводы о качестве модели. 6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод включений или метод исключений), построить все возможные модели с двумя факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии всех моделей. 7. Оценить качество построенных моделей, используя точность модели и коэффициент детерминации и критерий Фишера. Провести сравнительный анализ для выявления лучшей модели среди всех множественных регрессий. 8. Для лучшей многофакторной модели вычислить коэффициенты эластичности, бета- и дельта- коэффициенты, сделать выводы. 9. Для лучшей многофакторной модели выполнить точечный прогноз Y для заданных прогнозных значений Х*. 10. Для парной линейной модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости (точечный и интервальный прогноз) для заданных прогнозных значений Х*; представить графически фактические и модельные значения Y. 11. Составить уравнения нелинейной регрессии с наиболее информативным фактором: • гиперболической; • степенной; • показательной. 12. Привести графики построенных уравнений регрессии. 13. Для указанных моделей найти средние относительные ошибки аппроксимации, коэффициенты детерминации и коэффициенты эластичности. По этим характеристикам сравнить нелинейные модели между собой и сделать вывод. 14. Лучшую нелинейную модель сравнить с построенной линейной моделью. | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МОСИ Йошкар-Ола | |
Просмотры: | 6943 | |
Тема: | Вариант 10 (2 глава и 3 глава) | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ТУСУР | |
Просмотры: | 6268 | |
Тема: | Вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СибАГС | |
Просмотры: | 8997 | |
Тема: | Вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 10287 | |
Тема: | Мышление (вариант 10) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 9832 | |
Тема: | вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ФУ при Правительстве РФ | |
Просмотры: | 8849 | |